На данный момент самая последняя стабильно работающая версия OpenTTD это 0.7.5. Однако, уже можно поиграть и в 1.0.0-RC2 (что-то типа беты). В 1.0.0 версии уже новая графика должна быть (сам ещё не видел).

Установка OpenTTD 0.7.5:
1. http://www.utorrent.com/ - программа клиент для битторент-трекеров
2. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2577316 - образ диска transport tycoon deluxe на битторент-трекере rutracker.org (бывший torrents.ru)
3. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2610794 - Daemon-Tools, программа для работы с образами диска
4. http://www.openttd.org/en/download-stable - Open TTD 0.7.5, выбирайте свою ОС, её битность, выбирайте installer, запускайте, попросит место установки transport tycoon deluxe, указывайте и после этого выбирайте путь уже для OpenTTD.
Если все нужные программы "на месте", то шаги 2 и 4, соответственно, можно пропустить.

Установка OpenTTD 1.0.0-RC2:
1. http://www.openttd.org/en/download-testing - в общем-то, всё то же самое, что и в предыдущем варианте, кроме указывания пути к файлам transport tycoon deluxe.